Benchmark Score
74/100
Good
Momentum • Short-term
Liquidité monétaire : RSI Momentum Strategy
Strategy Backtest - Portfolio Value
$11,531.74
▲ +$1,531.74 (+15.32%)
Total P&L
+15.32%
19 trades
Profit Factor
2.76
15W / 4L
Sharpe Ratio
8.49
annualized
Benchmark Score
74/100
Good
Win / Loss
15W / 4L
Win Rate
78.95%
vs Buy & Hold
+$1,531.74
Max Drawdown
-3.96%
Total Trades
19
Market Performance · This week
Stocks +21.8%
Crypto +18.2%
Commodities +4.0%
Forex +2.2%
About this strategy
This content is written by Vincent Ganne for Swissquote.
Le Russell 2000 est un indice boursier américain qui regroupe environ 2 000 petites capitalisations d'après leur capitalisation boursière. Contrairement au S&P 500, largement dominé par de grandes multinationales à forte exposition internationale, le Russell 2000 reflète avant tout la dynamique économique domestique américaine et reste très sensible à la croissance intérieure.
Note: Anyone can familiarize themselves with financial markets and instruments and is not aimed at experienced nor poor but constitute investment, legal or tax advice.
Chart Patterns & Fundamental Analysis
Sweet Analysis
Un enlarge que qui le composent sont généralement plus petits, plus endettées et plus dépendants des conditions de financement que les grandes capitalisations. Elles tirent l'essentiel de leurs revenus du marché intérieur et sont donc sensibles à l'évolution de la croissance, de la consommation et du coût du crédit aux États-Unis. Pour cette raison, le Russell 2000 est souvent considéré comme un baromètre des attentes concernant les conditions économiques américaines et de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers.
Technical Indicators
Cet indice est également l'un des plus sensibles aux conditions de liquidité monétaire, actuelles comme anticipées. Les phases de baisse des taux ou l'engagement d'une politique monétaire accommodante, notamment par programmes de quantitative easing (QE), lui sont historiquement favorables. Lorsque la Réserve fédérale abaisse les taux ou injecte de la liquidité, les conditions de refinancement s'améliorent et l'accès au crédit devient plus fluide pour les petites et moyennes entreprises.
Risk Management
Dans ce contexte, la récente décision de la FED de ranener le taux des fonds fédéraux à 1.75 %, combinée à l'annonce d'un QE qualifié de « technique », constitue un signal puissant pour les actifs, les plus dépendants de la liquidité. Le Russell 2000, par sa structure même, agit comme un premier bénéficiaire de cet assouplissement : avec des taux qui baissent et de la liquidité supplémentaire, l'appétit pour le risque sur les marchés financiers.
Performance Metrics
- Return: +32.8% annual return
- Win Rate: 62.5% success rate across all trades
- Sharpe Ratio: 2.14 - excellent risk-adjusted returns
- Max Drawdown: -12.4% maximum portfolio decline
- Profit Factor: 2.47 - profitable trades significantly outweigh losses